В этом номере <Биржевого обозрения> публикуются сводные статистические данные за первое полугодие 2004 г. по корпоративным и региональным (субфедеральным и муниципальным) документарным облигациям с обязательным централизованным хранением в Некоммерческом партнерстве <Национальный депозитарный центр> (далее - НДЦ, уполномоченный депозитарий) глобальных сертификатов выпусков.
Всего на 1 июля 2004 г. в НДЦ как уполномоченном депозитарии находятся на обслуживании 257 выпусков (с учетом траншей выпусков, обращение которых осуществляется траншами) корпоративных и региональных облигаций (со сроком погашения после 1 июля 2004 г.) 187 эмитентов общей номинальной стоимостью 302,96 млрд руб. (часть этого объема облигаций будет размещаться после 1 июля 2004 г.):
Анализ по срокам обращения 202 выпусков (с учетом траншей выпусков, обращение которых осуществляется траншами) корпоративных облигаций общим объемом 201,48 млрд руб. с датой погашения после 1 июля 2004 г. (табл. 1), показывает, что по состоянию на 01 июля 2004 г. на рынке корпоративных облигаций преобладают выпуски облигаций со сроком обращения от 2 до 3 лет - на них приходится 47% по количеству выпусков и 43,8% по объему выпусков по номиналу. По этой группе облигаций средний объем выпуска равен 0,928 млрд руб., а средний срок обращения - 1017 дней (примерно 2,8 года).
Таблица 1. Данные по выпускам корпоративных облигаций с датой погашения после 01.07.2004 г.
Срок обращения, дней |
Сводные значения по группе выпусков корпоративных облигаций | Средние значения на один выпуск корпоративных облигаций: | ||
Количество выпусков в группе (шт.) и удельный вес группы по этому показателю (%) | Общий объем выпусков в группе (млн. руб.) и удельный вес группы по этому показателю (%) | Объем выпуска, млн. руб. | Срок обращения, дней | |
До 1 года | 1 (0,5%) | 100 (0,1%) | 100 | 270 |
От 1 до 2 лет | 31 (15,4%) | 16 585 (8,2%) | 535 | 691 |
От 2 до 3 лет | 95 (47,0%) | 88 250 (43,8%) | 928 | 1017 |
От 3 до 5 лет | 54 (26,7%) | 70 669 (35,1%) | 1309 | 1265 |
Более 5 лет | 21 (10,4%) | 25 875 (12,8%) | 1232 | 2062 |
Итого | 202 (100%) | 201 479 (100%) | 997 | 1139 |
Анализ по срокам обращения 55 выпусков региональных облигаций общим объемом 101,48 млрд руб. с датой погашения после 1 июля 2004 г. показывает, что по состоянию на 1 июля 2004 г. среди обращающихся региональных облигаций преобладают выпуски со сроком обращения облигаций от 2 до 3 лет - на них приходится 38% по количеству выпусков и 31% по объему выпусков по их номиналу (табл. 2). По этой группе облигаций средний объем выпуска составляет 1,498 млрд руб., а средний срок обращения - 944 дня (примерно 2,6 года).
Таблица 2. Данные по выпускам региональных облигаций с датой погашения после 01.04.2004 г.
Срок обращения, дней |
Сводные значения по группе выпусков региональных облигаций | Средние значения на один выпуск региональных облигаций | ||
Количество выпусков в группе (шт.) и удельный вес группы по этому показателю (%) | Общий объем выпусков в группе (млн. руб.) и удельный вес группы по этому показателю (%) | Объем выпуска, млн. руб. | Срок обращения, дней | |
До 1 года | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
От 1 до 2 лет | 12 (22%) | 16 900 (17%) | 1408 | 478 |
От 2 до 3 лет | 21 (38%) | 31 460 (31%) | 1498 | 944 |
От 3 до 5 лет | 12 (22%) | 31 400 (31%) | 2617 | 1330 |
Более 5 лет | 10 (18%) | 21 720 (21%) | 2172 | 2047 |
Итого | 55 (100%) | 101 480 (100%) | 1845 | 1127 |
Таблица 3. Сектор государственных ценных бумаг (ГЦБ), млрд. руб.
Сектор/Актив |
Биржевой оборот (ММВБ) |
Внебиржевой оборот (НДЦ) |
Всего |
ГКО | 3,25 | - | 3,25 |
ОФЗ | 166,26 | - | 166,26 |
Итого по сектору | 169,51 | - | 169,51 |
Таблица 4. Сектор негосударственных ценных бумаг (НГЦБ), млрд. руб.
Сектор/Актив |
Биржевой оборот (ММВБ) |
Внебиржевой оборот (НДЦ) |
Всего |
Региональные облигации | 172,8 | 75,2 | 248 |
Корпоративные облигации | 242,3 | 160,6 | 402,9 |
Итого по сектору | 415,1 | 235,8 | 650,9 |
Таблица 5. Оборот биржевого и внебиржевого рынков ГЦБ и НГЦБ, млрд. руб.
Сектор/Актив |
Биржевой оборот (ММВБ) |
Внебиржевой оборот (НДЦ) |
Всего |
ГЦБ | 169,51 | - | 169,51 |
НГЦБ | 415,1 | 235,8 | 650,9 |
Итого по секторам ГЦБ и НГЦБ | 584,61 | 235,8 | 820,41 |
В первом полугодии 2004 г. объемы биржевого (данные ММВБ) и внебиржевого (данные НДЦ) оборотов корпоративных и региональных облигаций (НГЦБ) составили 415,1 и 235,8 млрд руб. соответственно. Это составляет 63,8 и 36,2% соответственно суммарного оборота НГЦБ за этот период 650,9 млрд руб.
Всего по ГЦБ и НГЦБ общий оборот биржевого и внебиржевого рынков за первое полугодие 2004 г. составил 820,41 млрд руб. Доля оборота с ГЦБ составила 21% (169,51 млрд руб.), с региональными облигациями - 30% (248 млрд руб.), с корпоративными облигациями - 49% (402,9 млрд руб.).
Лидеры первого полугодия по биржевому (ММВБ) и внебиржевому (НДЦ) оборотам корпоративных и региональных облигаций приведены в табл. 6, а по количеству операций - в табл. 7. В табл. 8 приведены сводные данные за первое полугодие 2004 г. по количеству сделок на биржевом (ММВБ) и внебиржевом (НДЦ) рынках корпоративных и региональных облигаций.
Таблица 6. Лидеры первого полугодия 2004 г. на рынке корпоративных и региональных облигаций (суммарно по биржевому и внебиржевому оборотам)
Облигации |
Биржевой и внебиржевой оборот, млрд. руб. |
% |
Корпоративные облигации |
||
Газпром, об03 | 35,8 | 9 |
Газпром, об02 | 16,2 | 4 |
ЕЭС России, об02 | 13,3 | 3 |
Алроса, об19 | 13,2 | 3 |
Уралсвязьинформ, об06 | 12,6 | 3 |
Остальные выпуски | 311,8 |
78 |
Региональные облигации | ||
Москва, об29 | 39,8 | 16 |
Москва, об38 | 32,6 | 13 |
Правительство ХМАО, об05 | 16,4 | 7 |
Москва, об34 | 14,7 |
6 |
Правительство Московской обл., об03 | 13,2 | 5 |
Остальные выпуски | 131,8 | 53 |
Сектор/Актив | Биржевой оборот (ММВБ) | Внебиржевой оборот (НДЦ) | Всего |
Региональные облигации | 26 300 | 1626 | 27 926 |
Корпоративные облигации | 60 649 | 5070 | 65 719 |
Итого по сектору | 86 949 | 6696 | 93 645 |
Облигации | Суммарный биржевой (ММВБ) и внебиржевой оборот (НДЦ), сделок | Доля, % |
Корпоративные облигации | ||
Газпром, об03 | 2347 | 4 |
Альянс Русский Текстиль, об01 | 2303 | 4 |
ПИТ Инвестментс, об01 | 1555 | 2 |
Уралсвязьинформ, об06 | 1495 | 2 |
Нортгаз-Финанс, об01 | 1452 | 2 |
Прочие выпуски | 56 567 | 86 |
Региональные облигации | ||
Москва, об29 | 3158 | 11 |
Москва, об38 | 2942 | 11 |
Адм. Новосибирской обл., об11 | 2002 | 7 |
Москва, об31 | 1560 | 6 |
Новосибирск мэрия, об01 | 1406 | 5 |
Прочие выпуски | 16 858 | 60 |